• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Программа повышения квалификации

Линейные операторы в прогнозировании финансовых рынков и оценке срочных контрактов

Стоимость
35 000 руб.
Линейные операторы в прогнозировании финансовых рынков и оценке срочных контрактов
Современная наука о финансах заметно выделяется по уровню сложности на фоне отраслей знания, которые обычно объединяются под общим названием "экономика". Элементы количественных финансов в прогнозировании финансовых рынков - передний край этой науки. По окончании программы слушателям станет понятно, что необходимо делать для успеха на финансовых рынках, а также как это делать. От слушателей курса предполагается эмоциональная вовлеченность в изучаемую проблематику. 

Программа предполагает повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере управления активами на валютном и фондовом рынках, а также на рынке срочных контрактов с получением/совершенствованием новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности: по прогнозированию финансовых рынков; оценке производных финансовых инструментов и рисков

Поступление

Целевая группа

Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование; студенты бакалавриата и магистратуры, прослушавшие курсы по математическому анализу, линейной алгебре и теории вероятности.

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

Содержание программы

1. Параметрические распределения и основы вариационного исчисления
2. Дифференциальные эволюционные операторы и прогнозирование финансовых рынков
3. Производные дробного порядка и эволюционные уравнения в финансовом приложении
4. Обобщение понятия статистической энтропии: теория информации в финансовом анализе и сложность инвестиционных решений
5. Дифференциальные операторы и оценка производных финансовых инструментов
6. Интегральные эволюционные операторы, очистка зашумлённого ценового сигнала и прогнозирование финансовых рынков

Список литературы

  1. Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th edn. Pearson Education Ltd., 2012 or later.
  2. Bjoerk T. Arbitrage Theory in Continuous Time, 3rd edn. Oxford Univ. Press, 2009 or later.
  3. Bunte Ch., Lapidoth A. Maximizing Renyi Entropy Rate. IEEE 28-th Convention of Electrical and Electronics Engineers, 2014.
  4. Voit J. The Statistical Mechanics of Financial Markets, 3rd edn. Springer, 2005 or later.
  5. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. North-Holland Math. Studies 204, Elsevier, Amsterdam, 2006 or later.
  6. Rynne B.P., Youngson M.A. Linear Functional Analysis, 2nd edn. Springer-V. London Ltd., 2008.
  7. Васильева А.В., Тихонов Н.А. Интегральные уравнения, 3-е изд. М., 2009 или новее.

 

Преподаватели

Отзывы

Спасибо за данный курс, для меня это было самое интересное в данном семестре, даже году. Действительно заставляет очень сильно технически задуматься. Курс сложный, но "питаясь" энергией Владимира Рубеновича все становится слегка попроще.

Лучший, определенно! Спасибо Вам, заставили переосмыслить финансовый мир!

Подход к данному курсу просто отвратительный! Нельзя давать студентам подобный курс, не давая предварительной подготовки. ...Лектор... ни во что не ставит студентов.

Подать заявку

Вас могут заинтересовать

  • Очная форма
  • 16 аудиторных часов
  • Заочная форма
  • от 3 до 6 месяцев (15 зачетных единиц, 570 часов)