• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Программа повышения квалификации

Формирование ожиданий портфельных инвесторов и формальные методы прогнозирования финансовых рынков

Стоимость
28 000 руб.
Формирование ожиданий портфельных инвесторов и формальные методы прогнозирования финансовых рынков

Откуда у участников финансового рынка возникает картина будущего, как формируются массовые ожидания?

Казалось бы, возможных механизмов их формирования - бесконечно много, механизмы эти произвольны. Однако едва лишь финансовый аналитик приступает к прогнозированию, как сразу же оказывается, что формировать картину будущего можно только по определённым правилам. В противном случае прогнозирование неотличимо от гадания. Позволительно, конечно, - и именно так поступают многие, - просто следовать за лидером мнений - другими аналитиками, СМИ и т.п. Но если финансовый инженер хочет понимать, откуда пришёл образ будущего, подходит к прогнозированию ответственно, то выбор метода прогнозирования становится сознательным и требует знаний необходимого формализма. Этому знанию призван помочь предлагаемый курс.

Поступление

Целевая группа

лица, имеющие высшее образование; лица, получающие высшее образование; студенты бакалавриата и магистратуры, прослушавшие курсы по математическому анализу, линейной алгебре и теории вероятности; аспиранты.

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

Курсы, которые должны быть изучены до поступления на программу

Математический анализ, линейная алгебра и теория вероятности

Содержание программы

Темы курса:

1. Параметрические и непараметрические распределения цен и значений доходности и задача о разладке. Постановка основной задачи финансового прогнозирования и введение в методы вариационного исчисления

2. Дифференциальные эволюционные операторы и прогнозирование финансовых рынков. Теория информации и альтернативный подход к построению функций плотности вероятности. Подход Кристоффеля. Условия явной разрешимости уравнений в частных производных и моделирование динамики ожиданий. Марковские процессы на рынке и процессы с памятью. Линейные и нелинейные уравнения Фоккера – Планка, уравнения дробного порядка

3. Дифференциальные операторы и оценка производных финансовых инструментов. Задача о межвременной состоятельности премий (цен опционов). Функция полезности, подход Якверта и премии. Связь между эволюционными уравнениями и оценками срочных контрактов. Более сложные контракты

4. Интегральные эволюционные операторы, очистка зашумлённого ценового сигнала и прогнозирование финансовых рынков

ВАЖНО! Студентам предоставляется литература по количественным финансам и соответствующим разделам математики на электронных носителях (преимущественно на английском языке), а также базы данных от брокерских компаний по важнейшим валютным парам, фондовому рынку США и по ценам опционов.

Занятия проводятся в среде «Маткад». Воспроизведение изученных методов в среде “R” и/или «Питон» приветствуется.

Преподаватели

Автор курса - д.э.н. Владимир Рубенович Евстигнеев, профессор, зав. кафедрой, руководитель учебно-научной секцией в НИУ ВШЭ в 2006-2018 годах, в настоящее время руководит исследовательским проектом.

Подать заявку

Вас могут заинтересовать