• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Программа разработана с учетом

  • силлабус программы FRM;
  • квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (с изменениями и дополнениями). I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. Должности руководителей. Менеджер.

 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в сфере финансового риск-менеджмента с совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, соответствующих требованиям международной профессиональной сертификации GARP, USA.

Поступление

Целевая группа

Программа рассчитана на подготовку к экзамену FRM Part I, но будет полезна и слушателям, желающим получить современные систематизированные знания по финансовому риск-менеджменту от профессионалов из финансовой индустрии.

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

Содержание программы

- основы управления рисками:

• основные типы рисков, инструменты измерения и управления

• управление рисками и корпоративное управление

• механизмы передачи кредитного риска

• модель ценообразования основных средств (CAPM)

• многофакторные модели

• агрегирование данных и отчетность по рискам.

• финансовые катастрофы и сбои в управлении рисками

• этика и Кодекс поведения GARP


- основы количественного анализа:

• дискретное и непрерывное распределение вероятностей

• оценка параметров распределений

• популяционная и выборочная статистика

• байесовский анализ

• статистический вывод и проверка гипотез

• меры корреляции

• линейная регрессия с одним и несколькими регрессорами

• анализ временных рядов и прогнозирование

• методы моделирования

 

- финансовые продукты и рынки:

• структура и функции финансовых учреждений

• структура и механика внебиржевых и биржевых рынков

• структура, механика и оценка форвардов, фьючерсов, свопов и опционов

• хеджирование производными финансовыми инструментами

• процентные ставки и меры чувствительности к изменению процентных ставок

• валютный риск

• корпоративные облигации

• ипотечные ценные бумаги

 

- методы оценки и риск-модели:

• Граница потерь (VaR)

• Средние ожидаемые потери (ES)

• оценка волатильности и корреляции

• экономический и нормативный капитал

• стресс-тестирование и анализ сценариев

• оценка опционов

• фиксированная оценка дохода

• хеджирование

• модели и управление страновыми и суверенными рисками

• внешние и внутренние кредитные рейтинги

• ожидаемые и неожиданные потери

• операционный риск

Преподаватели

Во время обучения слушатели смогут получать консультации преподавателей через Slack

Баулин Артем, FRM

Начальник отдела количественного риск-менеджмента, ВТБ Капитал

Журавлев Максим, CFA, FRM

Руководитель риск-менеджмента департамента инвестиций, Тинькофф Банк

Петрушин Евгений, CFA, PRM

Вице-президент, Global Securities Finance, ING (UK, London)

Данькин Андрей, CFA, FRM

Менеджер, Murex

Кессених Григорий, CFA, FRM

Управляющий по делам о банкротствах

Закатов Владислав, CQF

Деривативный структуратор, департамент глобальных рынков, ПАО Сбербанк

Кононов Максим, FRM

Менеджер, департамент глобальных рынков, ПАО Сбербанк

Якимов Ярослав, FRM

Руководитель направления, ПАО Сбербанк

Оляева Ирина

Директор по управлению проектами, ПАО ВТБ

Подать заявку

Вас могут заинтересовать